設備・人材投資に積極的な企業を組み入れるETFがいよいよ上場

野村の「企業価値ETF」

 収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株銘柄を構成銘柄とする時価総額加重型(3%ウエイト上限付き)指数。組入対象となる銘柄は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定される。  収益性とステークホルダーへの還元度に関する9つのファクターに基づいた定量的な評価指標(総合スコア)の上位銘柄(上限300銘柄)を選定。銘柄の選定には、一般に入手可能な実績財務データのみを使用し、客観性・正確性を担保。時価総額が小さい銘柄や流動性の低い銘柄の組入れを抑制。時価総額加重型の指数であるが、構成銘柄ウエイト上限を3%に制限することで、大型銘柄へのウエイトの偏りを抑制。構成銘柄は年1回見直す。  具体的に、どのような銘柄が組み入れられるのか?  2016年4月28日時点、野村企業価値分配指数の組み入れ銘柄のトップ10は、以下のようになっている。(出典:野村企業価値分配指数の構成銘柄※pdf) 9432:日本電信電話:3.60% 9433:KDDI:2.75% 2914:日本たばこ産業:2.62% 9984:ソフトバンクグループ:2.60% 7203:トヨタ自動車:2.46% 7267:本田技研工業:2.36% 8316:三井住友フィナンシャルグループ:2.19% 9437:NTTドコモ:1.83% 3382:セブン&アイ・ホールディングス:1.67% 6954:ファナック:1.67%  野村企業価値分配指数のパフォーマンスはどうか?  2001年9月~現在、配当込み指数を使用、月次リターンを元に年率換算した野村企業価値分配指数のパフォーマンスは東証株価指数(TOPIX)を上回っている。野村企業価値分配指数の平均リターン5.44%(TOPIX 4.63%)、標準偏差17.22%(TOPIX 17.99%)である。標準偏差はバラツキ、リスクを表すので、野村企業価値分配指数はTOPIXよりも、リスクが小さく、リターンが大きい。(出典:野村證券※pdf)
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